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商业银行流动性覆盖率不低于100%

2017-06-13

为促进商业银行加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,中国银监会近日就修订《商业银行流动性风险管理办法(试行)》公开征求意见。征求意见稿目前仅适用于中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。

所谓流动性风险,是指商业银行无法以合理的成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

此次修订,基于两方面原因,其一是由于以前依据的巴塞尔委员会出台的相关规则发生了变化,2013年1月,巴塞尔委员会公布了《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动性风险监测标准》,对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。另一个重要原因是,随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、流动性风险隐患增加等问题。今年6月份,我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速上升现象,引起了国内外广泛关注,暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题。

管理办法共分为四章,分别为总则、流动性风险管理、流动性风险监管及附则。其中流动性风险管理,是对商业银行的要求,风险监管,是关于监管机构如何监管的规定。

管理办法要求,商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,运用一系列方法和模型,对其在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。

要求商业银行的合格优质流动性资产与未来30日现金净流出量即流动性覆盖率,原则上不低于100%;贷款余额与存款余额的比例即存贷比应当不高于75%;流动性资产余额与流动性负债余额的比例应当不低于25%。


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